Eine Staatsgründung geht vergleichsweise schnell von der Hand, einen Staat zu schaffen ist da schon etwas schwerer – zumal unsere Pioniere nicht auf historisch gewachsene Strukturen zurückgreifen konnten.
Es war ein wildes unberührtes Land, dicht bewaldet und durch steile Hügelketten begrenzt. Erst nachdem man den ersten mit Kutschen und Pferdefuhrwerken befahrbaren Pfad von den Wohnhöhlen zur Landesgrenze in das Unterholz schlug und damit Anschluss an das europäische Wegenetz fand, konnte man sich über den kommunarden Lebenstil hinaus entwickeln.
König Heinrich I. formulierte ein staatliches Wirtschaftssystem, das sich im Außenhandel am Merkantilismus orientierte, einer Wirtschaftsform des Absolutismus, und im Inland den bereits etablierten bargeldlosen Tauschhandel organisierte: Der Cavemismus. Diese frühe Form eines organisierten Tauschrings gilt als Vorbild zu Silvio Gesells Freiwirtschaftslehre von 1911.
Basis war die Grundhörigkeit der Untertanen. So war es möglich staatliche Infrastrukturmaßnahmen kostengünstig umzusetzen. Für Frondienste gab es Dienstleistungsgutschriften in Form von Naturalien und Begünstigungen, die wiederum eingetauscht werden konnten. Da dem König das Land faktisch gehörte, war es nicht möglich Land zu kaufen oder Immobilien zu erwerben. So entstanden neben staatlichen landwirtschaftlichen Betrieben, staatliche Manufakturen und Handwerksbetriebe, die den Unternehmern zwar nicht gehörten, ihnen aber gewisse wirtschaftliche Freiheiten ließen und Gewinnbeteiligungen versprachen. Die meisten der staatlichen Produktionsstätten spezialisierten sich auf Luxusartikel für den Export (z.B. Mechanisches Blechspielzeug, Taschenuhren und das in Cavembourg erfundene mehrfunktionale Taschenmesser), Weitere Exportgüter waren Fisch, Holz und Wild. Cavembourg war reich an Frischwasser und durch die Erweiterung der ersten Bassins konnte man die Forellenzucht noch ausbauen. Heute ist Cavembourgische Forelle eine Delikatesse und beliebt in jedem Sternerestaurant der Welt!
Im Jahr 1850 überschritt die Bevölkerungszahl Cavembourgs bereits die 5000. Deutsche, Wallonen, Flamen, Franzosen und Niederländer siedelten sich an, darunter viele junge Männer, die dem Militärdienst in ihren Heimatländern zu entfliehen suchten, aber auch Wanderarbeiter und Handwerker, die auf Grund von Zunft- und Gildegesetzen in ihrer Heimat nicht selbstständig arbeiten konnten. Zunftprivilegien und Zölle gab es nicht und nach dem die staatliche Societé International Monarchiste Banque Agricol (S.I.M.B.A.) gegründet war, kann man Cavembourg zu Recht als die erste Steueroase Europas bezeichnen. Die S.I.M.B.A. gilt als Vorbild der 1857 gegründeten Schweizerischen Kreditanstalt (heute Credit Suisse).
König Heinrich I. residierte weiterhin in den zunehmend komfortabel ausgebauten Höhlen der Anfangszeit, aber der Wunsch nach einem repräsentativen Wohn- und Regierungssitz nahm Gestalt an. Nach einer kurzen Standortsuche und entsprechenden Planungen legte er den Grundstein für die Heinrichsburg 1855 (Fertigstellung 1860, Zerstört 1875). Zeitgleich wuchs die Hauptstadt des Landes mit dem Bau befestigter Häuser und konnte bald mit befestigten Straßen an das europäische Straßennetz angeschlossen werden. Der König bezog 1860 seinen neuen Amtssitz in der fertiggestellten Heinrichsburg und der erste Zug erreichte den Bahnhof Heinrichsburg 1863.

Fortsetzung folgt: Erste Staatskrise und die französischen Jahre 1864 – 1870
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